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題名 | 臺灣股價指數期貨最適避險比率之探討=The Study on the Optimal Hedging Ratio in Taiwan Stock Index Futures |
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作者 | 徐清俊; 張加民; Hsu, Ching-jun; Chang, Chia-min; |
期刊 | 永達學報 |
出版日期 | 200306 |
卷期 | 4:1 2003.06[民92.06] |
頁次 | 頁41-52 |
分類號 | 563.54 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 避險比率; 避險績效; GARCH模型; Hedge ratio; Hedging effectiveness; GARCH model; |