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題 名 | 以ECM、M-GARCH、門檻M-GARCH評估鎳金屬商品期貨契約與NTD/USD遠匯避險績效=Evaluating the Hedging Performance of Nickel Futures and NTD/USD Currency Forwards by ECM, M-GARCH, and Threshold M-GARCH |
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作 者 | 蘇恩德; | 書刊名 | 證券市場發展季刊 |
卷 期 | 25:3=99 2013.09[民102.09] |
頁 次 | 頁173-220 |
分類號 | 563.2 |
關鍵詞 | 誤差修正模型; M-GARCH模型; 門檻M-GARCH模型; 避險比率; 避險績效; Error correction model; Threshold M-GARCH; Hedge cost; Hedge ratio; Hedge performance; |
語 文 | 中文(Chinese) |