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題 名 | 臺灣股價指數期貨最適避險比率之探討=The Study on the Optimal Hedging Ratio in Taiwan Stock Index Futures |
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作 者 | 徐清俊; 張加民; | 書刊名 | 永達學報 |
卷 期 | 4:1 2003.06[民92.06] |
頁 次 | 頁41-52 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 避險比率; 避險績效; GARCH模型; Hedge ratio; Hedging effectiveness; GARCH model; |
語 文 | 中文(Chinese) |