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題名 | 金磚五國之期貨避險績效--動態Copula-GJR-GARCH模型應用=The Hedging Performance for BRICS Futures--Applying the Dynamic Copula-GJR-GARCH Model |
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作者 | 李沃牆; 柯星妤; Lee, Wo-chiang; Ke, Hsing-yu; |
期刊 | 期貨與選擇權學刊 |
出版日期 | 20140400 |
卷期 | 7:1 2014.04[民103.04] |
頁次 | 頁1-36 |
分類號 | 561.76 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 避險績效; 金磚五國; GJR-GARCH模型; Copula; Hedging performance; BRICS; GJR-GARCH model; |