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題名 | 以主成份分析方法計算臺灣利率期限結構的風險值=Using Principal Components Analysis to Find the VaR about the Term Structure of Interest Rates in Taiwan |
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作者 | 葉仕國; 林丙輝; Yeh, Shih-kuo; Lin, Bing-huei; |
期刊 | 臺灣管理學刊 |
出版日期 | 20020200 |
卷期 | 1:2 2002.02[民91.02] |
頁次 | 頁275-288 |
分類號 | 562.12 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 風險值; 情境模擬法; 利率期限結構; 共整合; 主成份分析; Value at risk; Scenario method; Term structure of interest rates; Cointegration; Principal components analysis; |