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題 名 | 報酬與波動性動態關聯之研究--摩根臺股指數與指數期貨之探討=Dynamic Interactins of the Return and Volatility: The Case of Morgan Taiwan Stock Index and Index Futures |
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作 者 | 黃玉娟; | 書刊名 | 國家科學委員會研究彙刊. 人文及社會科學 |
卷 期 | 9:1 1999.01[民88.01] |
頁 次 | 頁153-162 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 雙變量EGARCH Error Correction模型; 摩根臺股指數; 報酬波動性; Bivariate EGARCH error correction model; Taiwan stock index futures; Return volatility; |
語 文 | 中文(Chinese) |