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題 名 | 利用類神經網路預測營建股之股票報酬率 |
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作 者 | 楊踐為; 許至榮; 徐桂祥; | 書刊名 | 臺灣經濟金融月刊 |
卷 期 | 33:11=394 1997.11[民86.11] |
頁 次 | 頁23-32 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 類神經網路; 營建股; 股票報酬率; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 類神經網路由於可以克服時間數列上非線性的難題,所以逐漸受到學界與實務界 的重視;迄目前為止,應用的最為廣泛的信用風險之評估與投資組合之選取,而本文亦承襲 以往學者對金融資產行為之探討,以臺灣證券交易所上市的營建業公司股票為研究標的。研 究期間自民國七十五年起, 至八十四年止,以月報酬資料為主。 本文主要係採用倒傳遞型 (Back Propagation Neural) 的類神經網路為研究架構,以一個隱藏層為基礎,輸人層選擇 了二十山七個變數,該二十七個變數又可分成三大來源,一為總體經濟面,如貨幣供給月增 加率、失業率等;二為公司基本面,如流動比率、負債比率等;三為市場面,如股價加權指 數。而輸出層則是各相關公司之股價報酬率。由上述方法預測出來的股票報酬率,再利用誤 差均方根 (RMS) 與皮爾森積差相關係數來作為股票報酬預測能力的判斷標準。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。