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題名 | 利率隨機性在帳戶型年金保險的應用 |
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作者姓名(中文) | 林麗芬; | 書刊名 | 壽險季刊 |
卷期 | 104 1997.06[民86.06] |
頁次 | 頁52-58 |
分類號 | 548.9 |
關鍵詞 | 利率隨機性; 息力; 息力累積函數; 法定最高與最低保證利率; 保險人最低保證利率; 期初保證利率; 續期保證利率; 越界機率; Ornstein-Uhlenbeck過程; Wiener過程; |
語文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 帳戶型年金保險(Flexible rate annuity insurance)的特色之一為包含各項不同利率的組合,有法定最高與最低保證利率、保險人最低保證利率、期初保證利率及續期保證利率,其中的續期保證利率是根據前期保險人本身的獲利能力及參考市場利率情況於續期逐期訂定,為一種機動利率所以風險較小,此利率不超過法定最高保證利率或低於法定及保險人最低保證利率。由於期初保證利率及保險人最低保證利率於簽單時需先決定,因此未來市場利率若低於此保證利率時,保險人將承擔給予保戶較高利率的風險,本文應用利率的隨機過程預測期望的市場利率,並計算期望的市場利率低於期初保證利率及保險人最低保證利率的越界機率 (boundary crossing probability) 的大小, 評估年金保險經營上保險人將承擔的利率風險,以期保險人能有效預估利率風險,並做出正確的利率策略。 |
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