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題名 | 利率隨機性在年金保險上的應用 |
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作者姓名(中文) | 林麗芬; | 書刊名 | 保險專刊 |
卷期 | 47 1997.03[民86.03] |
頁次 | 頁182-210 |
分類號 | 548.92 |
關鍵詞 | 息力; 息力累積函數; 離散型生命年金; 傳統型生命年金; 資產額份法; Ornstein-uhlenbeck process; Wiener process; |
語文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文以 Ornstein-Uhlenbeck process 與 Wiener process 兩種隨機過程建立息 力模型及息力累積函數模型。應用隨機性利率推導離散型確定年金的期望值與變異數,且推 導在利率及死亡率同為隨機的離散型生命年金的期望值及變異數,並介紹其他精算現值在隨 機性利率下的計算。利用經驗利率來估計各種隨機模型中的參數,及鑑定各個估計模式的合 理性及適合性。應用利率隨機性計算傳統型生命年金保險的純保費、總保費及責任準備金, 另外應用各隨機利率模型估計各年度的利率,將之應用於資產額份法上。最後分析並探討各 模型在不同的精算工作上的優缺點。 |
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