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題 名 | 臺灣股票市場投資組合規模與分散風險的關係之研究 |
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作 者 | 周賢榮; 張琬喻; 吳明山; | 書刊名 | 公務人員退撫基金季刊 |
卷 期 | 5 1997.03[民86.03] |
頁 次 | 頁29-52 |
分類號 | 563.53 |
關鍵詞 | 臺灣; 股票市場; 投資組合; 分散風險; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 一般研究者在探討投資組合規模與分散風險關係時,最常使用圖表法或迴歸分析 方法,藉由圖表法來探討兩者的關係,雖然關係明顯,但是沒有一定的準則可循,也就是說 ,多少的樣本投資組合規模才能構成一和市場投資組合風險相當。進而藉由其他的統計方法加 以輔助,例如利用兩樣本投資組合相關係數是否差異之 Kruskal Wallis 檢定或兩者變異數 比率之 F 分配檢定是否異於 1等,唯然有所改進,但是結果顯示不具有收歛關係。最後改 良傳統的統計檢定方法,檢定力曲線及 Levene 檢定,臺灣股票市場的實證結果的確能夠消 除重覆性問題,使得結果收歛。 |
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