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題 名 | 多元ARCH模型與股票報酬率之聯合預測 |
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作 者 | 吳祥華; 孫長敏; | 書刊名 | 統計與資訊評論 |
卷 期 | 1 1995.09[民84.09] |
頁 次 | 頁33-53 |
分類號 | 563.53 |
關鍵詞 | 條件異質變異; 多元ARCH-t模型; 投機性資產價格; BHHH演算法; 單根檢定; 肥尾檢定; Conditional heteroscedasticity; Multivariate ARCH-t models; Speculative asset price; BHHH algorithm; Unit-roots test; Thick-tail test; |
語 文 | 中文(Chinese) |