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題 名 | Spot Rates Random Walk Examination Using Alternative Testing Approaches臺灣即期匯率隨機漫步行為檢定--不同測試方法之應用 |
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作 者 | 林恩從; | 書刊名 | 交大管理學報 |
卷 期 | 13:2 1993.12[民82.12] |
頁 次 | 頁61-72 |
分類號 | 563.24 |
關鍵詞 | 即期匯率; 隨機漫步; 變異數比例檢定法; 異質變異性; 單根; Spot rates; Random walk; Variance-ratio test; Heteroscedasticity; Unit root; |
語 文 | 英文(English) |
中文摘要 | 一般業界均認為、民國七十八年四月三日中心匯率制度之廢止、代表臺灣外匯自由化的一重要里程碑。本研究之目地在於運用不同測試方法、檢定中心匯率制度廢止後、臺灣五種即期匯率隨機漫步行為。 文中使用的測試方法分別為:(1)傳統簡單迴歸;(2)單根檢定法;及(3)非相關增額法。三種不同的測試方法展現一致結論。中心匯率制度廢止後、臺灣五種即期匯率行為均為隨機漫步。 |
英文摘要 | The purpose of the paper is to investigate randomness of Taiwan spot rates in various currencies using alternative approaches after the removal of the central rate system of exchange rate determination on April 3, 1989. Three alternative approaches used are the conventional OLS, the unit root, and the uncorrelated increment. Rather consistently, all three methods show identical results. All five spot rate series follow the random walk process during the period examined. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。