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題 名 | 一個結構轉變ARIMA模式的建立及其應用 |
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作 者 | 吳柏林; 曾淑惠; 吳志文; | 書刊名 | 國立政治大學學報 |
卷 期 | 69(上) 民83.09 |
頁 次 | 頁173-195 |
分類號 | 319.5 |
關鍵詞 | 非線性時間數列; 轉型期; 轉捩點; 結構轉變ARIMA模式; 出生率; Nonlinear time series; Change period; Change points; Structural change; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 近年來,非線性時間數列分析是一個快速發展的課題。許多文獻亦指出,一個簡單門檻模式對於某些態時間數列的描述,如結構性改變的行為趨勢,比一般線性ARMA模式更態解釋實際情況。 本研究我們將探討有關門檻及結構性改變模式的問題。對於模式的建立,我們提出一個轉型期的觀念,替代傳統尋求一個轉捩點的方法。進而提出一個結構性改變ARIMA模式有效建立的結構轉變ARIMA模式,及其他傳統門檻TAR模式,傳統線性分析方法等進行預測分析並比較預測效果。 |
英文摘要 | Non-linear time series analysis is a rapidly developing subject in recent year. One of special families of non-linear models is threshold model. Many literatures have shown that even simple threshold model can describe certain types of time series, such as structural change behavior, more faithful than using linear ARMA models. In this paper, we discuss some problems about the threshold model and structural change analysis. Instead of finding the change point, we present the change period concepts on the model-building. An efficient algorithm on constructing the structural change ARIMA models is proposed. Finally, we demonstrate an example about the birth rate of Taiwan. The comparison of forecasting performance for the structure change ARIMA model with alternative models are also made. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。