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| 題 名 | 國際股市優勢集之選擇及績效評估 |
|---|---|
| 作 者 | 徐守德; 洪政寧; | 書刊名 | 中山管理評論 |
| 卷 期 | 2:2 1994.06[民83.06] |
| 頁 次 | 頁29-45 |
| 分類號 | 563.54 |
| 關鍵詞 | 國際證券投資; 隨機優勢; 平均數—變異數方法; International stock investment; Stochastic dominance; Mean-variance method; |
| 語 文 | 中文(Chinese) |
| 中文摘要 | 針對台灣股市暴起暴跌現象,希望透過投資國際證券市場,使效率前緣往外移,以達降低風險、提高報酬之目的。中外學者曾有多人研究比較國際股市,大都採用MV法則,然MV法則假設前提為股價報酬率呈常態分配,根據一些研究顯示,有些股價報酬率不為常態分配,故MV分析實質意義不高。本文以不需常態分自己假設之隨機優勢方法(Stochastic Dominance)分析國際股市,研究在不同風險情況下,哪些國際股市具有投資價值。 研究結果為:不同優勢集之篩選標準所獲之關係性為:FSD□JSSD□JTSD□JEMG。 |
| 英文摘要 | This research attempts to adopt a special analysis-Stochastic Dominance to investigate the performance for international stock markets. The results can be summarized as follows: l. The distributions for most countries do not follow a normal distribution. 2.The relationship for different efficient criteria can be expressed as follows: FSD□JSSD□JTSD□JEMG |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。