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題 名 | Violations of Put-call Parity, Index Return Predictability, and Trading Performance: Evidence from the Taiwan Index Options Market=買賣權平價偏離、預測指數報酬之能力及交易績效:臺灣指數選擇權市場之實證研究 |
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作 者 | 陳昭君; 張哲嘉; | 書刊名 | 期貨與選擇權學刊 |
卷 期 | 15:2 2022.08[民111.08] |
頁 次 | 頁1-37 |
分類號 | 563.536 |
關鍵詞 | 隱含波動度價差; 訊息交易; 預測能力; 獲利能力; 交易策略; Volatility difference; Informed trading; Return predictability; Profitability; Trading strategy; |
語 文 | 英文(English) |