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題名 | Cross Hedging Index Exchange Traded Funds in Taiwan: An Asymmetric Rotated ARCH Approach=臺灣指數型證券投資信託基金之交叉避險績效--非對稱旋轉自我迴歸條件異質變異模型之應用 |
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作者 | 賴雨聖; | 書刊名 | 期貨與選擇權學刊 |
卷期 | 12:1 2019.04[民108.04] |
頁次 | 頁43-80 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 指數型證券投資信託基金; 最適交叉避險; 旋轉自我迴歸條件異質變異模型; 非對稱波動效果; 預期損失; Exchange traded funds; Optimal cross-hedging; Rotated ARCH models; Asymmetric volatility effect; Expected shortfall; |
語文 | 英文(English) |