查詢結果分析
來源資料
相關文獻
- An Extreme Value Theory Approach for Analyzing the Extreme Risk of the Gold Prices
- Forecasting Expected Shortfall and Value-at-risk with Realized Variance Measures and the FZ Loss
- 風險值衡量模式之探討--以臺灣上市公司權益證券為例
- 人壽保險公司壽險契約商品組合之風險值管理研究
- 風險值體系運用之探討
- 銀行市場風險管理與市場風險值估測
- 交易風險控管:風險值(VaR)--Orthogonal GARCH的應用
- 風險值的風險:考慮跳躍及漲跌幅的計算方式
- 風險值方法之比較
- 風險值:觀念與估算方法
頁籤選單縮合
題名 | An Extreme Value Theory Approach for Analyzing the Extreme Risk of the Gold Prices=以極值理論方法分析金價之極端風險 |
---|---|
作者 | 張健邦; Jang, Jiahn-Bang; |
期刊 | 財金論文叢刊 |
出版日期 | 20070600 |
卷期 | 6 2007.06[民96.06] |
頁次 | 頁97-109 |
分類號 | 562.1 |
語文 | eng |
關鍵詞 | 風險值; 預期損失; 一般化極值分配; 一般化柏拉圖分配; Value at risk; Expected shortfall; Generalized extreme value distribution; Generalized Pareto distribution; |