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題 名 | 臺灣金融機構的系統風險--∆CoVaR、分量迴歸模型、與隨機優勢檢定的應用=Systemic Risk from Taiwan Financial Institutions Based on the Applications of ∆CoVaR, Quantile Regression, and Stochastic Dominance Test |
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作 者 | 李君屏; 楊子萱; 王佳真; 楊子萱; | 書刊名 | 風險管理學報 |
卷 期 | 19:2 2017.12[民106.12] |
頁 次 | 頁61-86 |
分類號 | 562.1 |
關鍵詞 | 系統風險; 分量迴歸; 隨機優勢檢定; Systemic risk; ΔCoVaR; Quantile regression; Stochastic dominance test; |
語 文 | 中文(Chinese) |