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題 名 | 應用時間序列分析法建構臺灣證券市場之預測交易模型=Application of Time Series Model to an Emerging Financial Market: Forecasting and Trading the Taiwan Stock Market |
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作 者 | 楊踐為; 李家豪; 類惠貞; | 書刊名 | 中華管理評論 |
卷 期 | 10:3 2007.08[民96.08] |
頁 次 | 頁(1)1-(1)20 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 時間序列模式; ARIMA模式; ARIMA-GARCH模式; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本研究主要目的是以 30家台灣上市公司為研究對象,應用時間序列分析工具來建構股票交易系統。實證結果顯示應用時間序列分析工具所建構的交易系統,在扣除手續費與證券交易稅後其投資報酬率顯著的超過了買入持有交易策略。此外;時間序列系統模擬交易的獲利指標與風險指標,都顯著的優於買入持有策略,顯示應用時間序列分析股價所建構的交易系統確實可以獲得超額報酬。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。