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題 名 | 金磚五國之期貨避險績效--動態Copula-GJR-GARCH模型應用=The Hedging Performance for BRICS Futures--Applying the Dynamic Copula-GJR-GARCH Model |
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作 者 | 李沃牆; 柯星妤; | 書刊名 | 期貨與選擇權學刊 |
卷 期 | 7:1 2014.04[民103.04] |
頁 次 | 頁1-36 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 避險績效; 金磚五國; GJR-GARCH模型; Copula; Hedging performance; BRICS; GJR-GARCH model; |
語 文 | 中文(Chinese) |