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題 名 | 跳躍-發散與隨機波動模型之衍生性商品最適避險策略--快速傅立葉轉換之應用=Optimal Option Hedging Strategy with Fast Fourier Transform in Jump Diffusion and Stochastic Volatility Models |
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作 者 | 涂登才; 劉祥熹; 林丙輝; | 書刊名 | 證券市場發展季刊 |
卷 期 | 24:4=96 2012.12[民101.12] |
頁 次 | 頁187-224 |
分類號 | 562.1 |
關鍵詞 | 跳躍-發散; 隨機波動; 快速傅立葉轉換; 最小避險風險法; 條件風險值避險; Jump-diffusion; Stochastic volatility; Fast Fourier transform; Delta-Gamma neutral; Conditional VaR hedge; |
語 文 | 中文(Chinese) |