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題 名 | 隨機波動性下支付股利股票美式買權契約的二項式高效能平行訂價=The High Performance Parallel Binomial Pricing of the American Call Options on Dividend-Paying Stock with Stochastic Volatility |
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作 者 | 徐清郎; | 書刊名 | 德明學報 |
卷 期 | 16 2000.12[民89.12] |
頁 次 | 頁1-21 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 隨機波動性; 美式買權契約; 選擇權二項式訂價; 平行電腦; 高效能FORTRAN; Stochastic volatility; American call options; Binomial option pricing; Parallel computer; High performance FORTRAN; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文在股票選擇權二項式訂價模型的基礎上,進行高效能平行計算。擬 採個人電腦群的平行電腦系統,利用目前市面上價格普及化的Pentium級個人電 腦與網路週邊設備,以高速乙太網路連結Linux作業系統下的個人電腦,形成一 個分散式可擴充的個人電腦群架構。並欲藉由高效能FORTRAN的平行程式,在 個人電腦群上達成高速計算的效能,俾便對隨機波動性下支付股利股票的美式買 權契約,進行二項式的高效能平行估價。 |
英文摘要 | This paper doing high performance parallel computing based on the binomial pricing ofstock options. Apply the parallel computer system called Clusters of PCs. which utilize thecheap and available Pentium personal computers and network peripherals to build a scablabledistributed Clusters of PCs. interconnected by high speed Ethernet network under Linuxoperation system. Also want to reach the high speed computing efficiency on Clusters of PCs.for the high performance parallel binomial pricing of the American call options ondividend-paying stock with stochastic volatility, by means of the parallel programming of theHigh Performance FORTRAN. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。