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題 名 | Connections between Volatility Skew Measures and TAIEX Return=波動性偏態指標與臺灣加權股價指數變動率間的關聯 |
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作 者 | 王佳真; 王尹柔; 李君屏; | 書刊名 | 期貨與選擇權學刊 |
卷 期 | 9:1 2016.04[民105.04] |
頁 次 | 頁1-59 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 隱含波動率; 歷史波動率; 價性; 波動性偏態指標; 臺灣證券交易所總加權股價指數; TAIEX; Implied volatility; Realized volatility; Moneyness; Volatility skew measure; Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index; |
語 文 | 英文(English) |