您的瀏覽器不支援或未開啟JavaScript功能,將無法正常使用本系統,請開啟瀏覽器JavaScript功能,以利系統順利執行。
返回
/NclService/
快速連結
跳到主要內容
:::
首頁
關於本站
網站導覽
聯絡我們
國家圖書館
English
開啟查詢結果分析
查詢資訊
期刊論文索引(找篇目)
期刊指南(找期刊)
近代 (1853-1979年) 港澳華文期刊索引
漢學中心典藏大陸期刊論文索引
中國文化研究論文目錄
期刊瀏覽
檢索歷程
期刊授權
出版機構
公佈欄
常見問題
軟體工具下載
:::
首頁
>
查詢資訊
>
期刊論文索引查詢
>
詳目列表
查詢結果分析
來源資料
財金論文叢刊
9 2008.12[民97.12]
頁122-135
貨幣;金融
>
資本市場
相關文獻
選擇權交易者是否能以隱含波動偏態預測危機?--以臺灣市場為例
Connections between Volatility Skew Measures and TAIEX Return
認購權證評價模式之實證研究--以臺灣發行之認購權證為例
認購權證評價模式之實證研究--以臺灣發行之認購權證為例
技術選擇內生下關稅與各種限額之等價性
組合型認購權證評價模式之實證研究
上限型認購權證評價模式之實證研究
上限型認購權證評價模式之實證研究
上限型認購權證評價模式之實證研究
認購權證評價模式之實證研究--以臺灣發行之認購權證為例
頁籤選單縮合
基本資料
引用格式
國圖館藏目錄
全國期刊聯合目錄
勘誤回報
我要授權
匯出書目
題 名
選擇權交易者是否能以隱含波動偏態預測危機?--以臺灣市場為例=Did Option Traders Predict the Crash from the Volatility Skewness?--The Evidence of Taiwan Markets
作 者
李瑞琳
;
林裕勝
;
書刊名
財金論文叢刊
卷 期
9 2008.12[民97.12]
頁 次
頁122-135
分類號
561.76
關鍵詞
隱含波動率
;
隱含波動率偏態
;
價性
;
語 文
中文(Chinese)
頁籤選單縮合
推文
引用網址
引用嵌入語法
Line
FB
Google bookmarks
本文的引用網址:
複製引用網址
本文的引用網址:
複製引用網址