查詢結果分析
相關文獻
- Predicting Market Regimes and Stock Returns Using Investor Sentiment
- 景氣循環轉折點認定與經濟成長率預測
- 九零年代臺灣的景氣循環:馬可夫轉換模型與紀卜斯抽樣法的應用
- Modelling Business Cycles in Taiwan with Time-Varying Markov-Switching Models
- 日、韓、港、新與臺灣等亞洲主要股市報酬變異分析--多重波動性狀態馬可夫轉換模型的應用
- 權衡性貨幣回饋法則:以臺灣為例
- Identifying Turning Points and Business Cycles in Taiwan: A Multivariate Dynamic Markov-switching Factor Model Approach
- A Note on Taiwan's Business Chronologies in Terms of the Markov-switching Factor Model
- 非線性貨幣衝擊與臺幣/美元遠期溢酬
- Is There a Peak-Reversion Asymmetry in Taiwan's Business Cycles?
頁籤選單縮合
題 名 | Predicting Market Regimes and Stock Returns Using Investor Sentiment=投資人情緒對市場狀態與股票價格的預測能力 |
---|---|
作 者 | 張森林; 葉宗穎; | 書刊名 | 證券市場發展季刊 |
卷 期 | 23:2=90 2011.06[民100.06] |
頁 次 | 頁1-28 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 投資人情緒; 馬可夫轉換; Investor sentiment; VIX; Markov switching; Qualitative vector autoregressive model; |
語 文 | 英文(English) |