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題 名 | 非線性貨幣衝擊與臺幣/美元遠期溢酬=Non-Linear Monetary Shocks and the NTD/USD Forward Premium |
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作 者 | 郭炳伸; 何祖平; | 書刊名 | 經濟論文 |
卷 期 | 31:1 2003.03[民92.03] |
頁 次 | 頁91-124 |
分類號 | 561.1 |
關鍵詞 | 遠期外匯超額報酬; 馬可夫轉換模型; 資本資產定價模型; Forward premiun; Markov-switching model; Asset pricing model; |
語 文 | 中文(Chinese) |