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題名 | 應用Copula-GJR-GARCH模型於黃金與白銀期貨之避險=Applying Copula-GJR-GARCH Model in the Hedging of Gold Futures and Silver Futures |
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作者姓名(中文) | 李沃牆; 李莠苓; | 書刊名 | 臺灣期貨與衍生性商品學刊 |
卷期 | 12 2011.06[民100.06] |
頁次 | 頁28-65 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | Copula函數; 最小變異數避險理論; 避險績效; Copula function; GJR-GARCH; Minimum variance hedge ratio; Performance of hedge; |
語文 | 中文(Chinese) |