查詢結果分析
來源資料
相關文獻
- Estimating Extreme Correlation for the EVT-Type VaR--A Copula Approach
- 應用Copula-FHS模型於國際投資組合風險值評估
- 金融機構資產組合壓力測試之文獻回顧、執行方法與管理意涵
- 風險值-極值理論於臺灣及亞洲股市之應用
- 結合GARCH模型與極值理論的風險值模型
- 921地震對臺灣股票報酬率是否有非對稱性及結構性改變之探討
- Does Board Structure Have Effect on Extreme Loss and Return? Evidence from Taiwan’s Stock Investments
- 靜態與動態風險值模型績效之比較
- 機率密度函數風險值模型在臺灣店頭市場之實證研究
- 亞洲地區風險值模型之績效分析