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題 名 | What Kind of Trading Drives Return Autocorrelation?=什麼樣的交易導致報酬率自我相關? |
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作 者 | 謝俊魁; 胡星陽; | 書刊名 | 財務金融學刊 |
卷 期 | 18:2 2010.06[民99.06] |
頁 次 | 頁65-98 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 機構投資人交易; 訊息交易; 報酬率自我相關性; 賣空限制; Institutional trading; Information trading; Return autocorrelation; Short-sale constraints; |
語 文 | 英文(English) |