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題名 | 以極端值理估計利率波動性期限結構之研究=Estimating the Term Structure of Interest Rate Volatility Based on Extreme Value theory |
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作者 | 周建新; 陳振宇; 黃昭穎; Chou, Jian-hsin; Chen, Chen-yu; Huang, Chao-ying; |
期刊 | 風險評論 |
出版日期 | 20081100 |
卷期 | 1:1 2008.11[民97.11] |
頁次 | 頁65-85 |
分類號 | 562.12 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 柏拉圖分配; 波動性叢聚; 移動視窗法; Pareto distribution; Volatility clustering; Moving window approach; |