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題 名 | 臺股日內指數期貨與現貨市場價格發現與套利行為--多變量門檻自我迴歸模型之應用=Price Discovery and Arbitrage between Taiwan Intraday Stock Index Futures and Spot Market--An Application of Multivariate Threshold Models |
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作 者 | 柏婉貞; 黃柏農; | 書刊名 | 證券市場發展季刊 |
卷 期 | 21:2=82 2009.07[民98.07] |
頁 次 | 頁35-67 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 臺股日內指數期貨; 價格發現; 套利; 多變量門檻自我迴歸; Intraday stock index futures; Price discovery; Arbitrage; MVTAR; |
語 文 | 中文(Chinese) |