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題 名 | 美股指數變化與臺股指數波動之關聯性研究--GARCH族模型之應用=A Study of the Relationship between Changes in US Stock Indices and the Volatility of the Taiwan Stock Index--An Application of GARCH Family Models |
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作 者 | 薛舜仁; | 書刊名 | 立德學報 |
卷 期 | 6:2 2009.06[民98.06] |
頁 次 | 頁6-17 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 指數波動性; 風險溢酬; 槓桿效應; EGARCH; GJR-GARCH; Volatility; Risk premium; Leverage effect; |
語 文 | 中文(Chinese) |