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題 名 | 新臺幣兌美元匯率波動性預測及其與遠期匯率之關聯性--預測模型比較及納入成交量之探討=Volatility Forecasting of USD/NTD Exchange Rate and Its Relationship with Forward Exchange Rate: Effects of Forecasting Performance and Trading Volume |
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作 者 | 劉祥熹; 楊慈珍; | 書刊名 | 應用經濟論叢 |
卷 期 | 85 2009.06[民98.06] |
頁 次 | 頁117-153 |
分類號 | 563.24 |
關鍵詞 | 波動性預測模式; 即期與遠期匯率; 共整合; GARCH效果; 預測績效; Spot and forward exchange rates; Volatility forecasting model; Cointegration; GARCH effect; Forecasting performance; |
語 文 | 中文(Chinese) |