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題 名 | 隨機利率下匯率連動遠期契約之評價與避險=Pricing and Hedging Quanto forward Contracts under HJM Model |
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作 者 | 吳庭斌; | 書刊名 | 中國統計學報 |
卷 期 | 46:4 2008.12[民97.12] |
頁 次 | 頁288-308 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 匯率連動遠期契約; 風險中立評價方法; 利率模型; Quanto forward contracts; Risk-neutral pricing method; Interest rate model; |
語 文 | 中文(Chinese) |