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題 名 | 利率價差選擇權之評價:Gaussian HJM利率模型=Valuation of Interest Rate Spread Options in a Gaussian HJM Model |
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作 者 | 許志成; 吳庭斌; | 書刊名 | 中國統計學報 |
卷 期 | 50:1 2012.03[民101.03] |
頁 次 | 頁21-47 |
分類號 | 562.1 |
關鍵詞 | 利率價差選擇權; 近似封閉解; HJM模型; 多因子利率模型; Interest rate spread option; Closed-form approximation; HJM model; Multiple factors interest rate model; |
語 文 | 中文(Chinese) |