查詢結果分析
來源資料
相關文獻
- 臺灣地區利率期限結構模型之實證探索--狀態空間模型估計法
- 以最大概似估計法進行"Extended Vasicek"利率期限結構模型之實證
- 臺灣金融市場跳躍-擴散利率模型之實證研究
- Heath-Jarrow-Morton架構下一般化利率交換契約的評價與避險
- Military Spending and Economic Growth: An Empirical Study with Data in the OECD Countries, 1953-1982
- A Note on Coin-Tossing Process
- 風險損失的動態計量方法
- 不確定狀況下之最適上緣價格管制
- 公債期貨交割制度與交割品質選擇權之評價
- Approaches to Modeling the Term Structure of Interest Rates
頁籤選單縮合
題 名 | 臺灣地區利率期限結構模型之實證探索--狀態空間模型估計法=Empirical Investigation on the Taiwan Term Structure of Interest Rates Models: An Application of the State Space Model |
---|---|
作 者 | 葉仕國; 林丙輝; | 書刊名 | 證券市場發展季刊 |
卷 期 | 10:4=40 1998[民87.] |
頁 次 | 頁55-88 |
分類號 | 562.12 |
關鍵詞 | 利率期限結構; 狀態空間模型; 混合資料; 隨機過程; Term structure of interest rate; State space model; Pooling data; Stochastic process; |
語 文 | 中文(Chinese) |