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題 名 | 具有結構突變的資產定價模型的階段異方差和自相關性檢驗=Testing for Phased Heteroscedasticity and Autocorrelation in CAPM with Structural Change |
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作 者 | 李勇; 林金官; 呂慶哲; | 書刊名 | 智慧科技與應用統計學報 |
卷 期 | 5:2 2007.12[民96.12] |
頁 次 | 頁23-31 |
分類號 | 550.19 |
關鍵詞 | 自相關性; 資產定價模型; LM檢驗統計量; 階段異方差; 結構突變; Autocorrelation; CAPM; LM statistic; Phased heteroscedasticity; Structural change; |
語 文 | 中文(Chinese) |