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題名 | 變動相關雙變量GARCH-M模型股票市場匯率貶值效果=A Varying Correlation Bivariate GARCH-M Approach to Modeling Exchange Rate Depreciation in the Stock Market |
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作者 | 方文碩; 張倉耀; 葉志權; | 書刊名 | 證券市場發展季刊 |
卷期 | 19:3=75 2007.10[民96.10] |
頁次 | 頁87-116 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 股票報酬; 匯率貶值; 結構性改變; 變動相關雙變量GARCH-M模型; 風險值; Stock returns; Exchange rate depreciation; Structural change; Time-varying correlation bivariate GARCH-M model; Value at risk; |
語文 | 中文(Chinese) |