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題 名 | 臺股指數期貨與現貨非線性動態調整之研究--門檻向量誤差模型之應用=Nonlinear Dynamics between Taiwan Stock Index Futures and Cash Indexes--An Evaluation of Threshold VECM Model |
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作 者 | 涂惠娟; 林福來; | 書刊名 | 創新與管理 |
卷 期 | 4:1 2007.03[民96.03] |
頁 次 | 頁99-112 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 持有成本模型; 門檻共整合; 門檻向量誤差修正模型; 套利機會; Cost-of-carry model; Threshold cointegration; Threshold vector error-correction model; Arbitrage opportunity; |
語 文 | 中文(Chinese) |