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題 名 | 臺股指數期貨價差交易獲利性與期貨選擇權市場套利分析=The Profitability of TAIFEX Stock Index Futures Spreads and Analysis of Arbitrage between Stock Index Futures and Options Contracts |
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作 者 | 周建新; 于鴻福; 邱宜瑤; | 書刊名 | 創新與管理 |
卷 期 | 3:1 民95.03 |
頁 次 | 頁99-130 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 持有成本模型; 期貨買權賣權平價理論; 期貨價差; 套利; The cost of carry model; Put-call-futures parity theory; Futures spreads; Arbitrage; |
語 文 | 中文(Chinese) |