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題名 | 外匯投資組合風險值之估計--DCC多變量GARCH模型之應用=Value-at-Risk Estimation on Foreign Exchange Portfolio Using DCC Multivariate GARCH Model |
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作者 | 李命志; 陳志偉; Lee, Mingchih; Chen, Chih-wei; |
期刊 | 創新與管理 |
出版日期 | 20060300 |
卷期 | 3:1 民95.03 |
頁次 | 頁41-69 |
分類號 | 563.2 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 風險值; 動態條件相關; 多變量GARCH; 外匯投資組合; 滾動相關性; Value-at-risk; DCC; Multivariate GARCH; Foreign exchange portfolio; Rolling correlation; |