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題名 | GARCH模型下之核分位數法風險值計算=Kernel Quantile Methods of Value-at-Risk Estimation under GARCH Model |
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作者 | 張揖平; 洪明欽; 粘瑞益; Chang , Yi-ping; Hung, Ming-chin; Nien, Jui-i; |
期刊 | 管理研究學報 |
出版日期 | 20050700 |
卷期 | 5:2 民94.07 |
頁次 | 頁199-221 |
分類號 | 563.54 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 風險值; GARCH模型; 核分位數法; Value-at-risk; GARCH model; Kernel quantile method; |