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題 名 | 動態數據隨機過程之應用=An Application Study of Dynamic Data in Stochastic Process |
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作 者 | 施能義; 施純楨; | 書刊名 | 中州學報 |
卷 期 | 21 民94.06 |
頁 次 | 頁97-115 |
分類號 | 562.1 |
關鍵詞 | Black-scholes模式; 布朗運動; 伊藤公設; 選擇權價格; 隨機過程; Dynamic data; Black-scholes model; Brownian motion; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 擬從布朗運動特性,並藉伊藤公設(Ito's Lemma) 來推導衍生性產品的隨機過程 (Stochastic Process),即動態數據是隨著時間的演變而呈現不規則的變化研究,應用於類似粒子隨機運動之選擇權價格的評測,即細探Black和Scholes諾貝爾獎得主之選擇權價格預測模型內涵。並進行預測實證。 |
英文摘要 | Applied Brownian motion, and by Ito's Lemma. We try to derivate the algorithms of stochastic process. And Understanding the Black-scholes model, which is honor to Nobel prize Winners in Economics. Finally, it's give an empirical study reference of option market in Taiwan. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。