查詢結果分析
來源資料
相關文獻
- 美國和臺灣股票期現貨市場之動態關聯--一般化多變量GARCH模型的應用
- 未來期貨市場對臺灣股市的影響
- 股市指數期貨定價與約束比值之關係
- 空頭走勢期間臺股股價指數及相關因素之因果關係研究
- 擅自經營期貨經理事業罪之共犯界限--臺灣高等法院100年度金上重更(一)字第12號刑事判決評釋
- The Impact of Index Futures Trading on the Day-of-the-week Effect: Further Evidence from Taiwan Stock Market
- 時變偏態資訊傳導之研究:以美國債券期限利差與亞洲金融市場為例
- 美元指數與新興亞洲股市之關聯性研究
- 大學外宿生電器用品使用模式及生活型態之研究
- Electric Field Distributions Inside a Metallic House Located Under 345KV Power Lines
頁籤選單縮合
題 名 | 美國和臺灣股票期現貨市場之動態關聯--一般化多變量GARCH模型的應用=The Dynamic Linkage Among U.S. and Taiwan Future and Sopt Markets-- A More General Multivariate Garch Approach |
---|---|
作 者 | 王凱立; 陳美玲; | 書刊名 | 經濟論文 |
卷 期 | 30:4 2002.12[民91.12] |
頁 次 | 頁363-407 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 股市; 期貨; 動態關聯; 多變量(G)ARCH模型; 分佈; Stock market; Futures; The multivariate GARCH model; Transmission effects; |
語 文 | 中文(Chinese) |