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題 名 | 共同基金經理人績效之研究:類神經網路之應用=The Study of Mutual Fund Manager Performance by Applying Neural Network |
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作 者 | 邱展謙; 劉濠葦; | 書刊名 | 朝陽商管評論 |
卷 期 | 3:2 2004.07[民93.07] |
頁 次 | 頁69-100 |
分類號 | 563.55 |
關鍵詞 | 類神經網路; 個人屬性; 從眾行為; 慣性投資策略; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本研究探討國內基金經理人個人屬性、操作策略、與基金績效的關聯性。將國內64支基金資料進行研究將慣性投資策略與從眾行為作為基金經理人可能選擇的整體投資策略,與個人屬性如性別、教育程度納入操作績效的評估範圍。最後導入類神經網路模式的倒傳遞系統進行分行,幫助共同基金投資人有效的建立一套績效分類選擇系統。本研究所獲得重要結論為(1)共同基金績效表普遍優於市場投資組合。(2)我國共同基金的交易中存在慣性投資策略,且具慣性投資策略基金經理人有較佳之績效表。(3)利用倒傳遞類神經網路系統建構之基金績效分類系統其正確分辨率達71%,傳傳統區別分析的65.6%高。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。