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題 名 | A Bootstrap Method with Importance Resampling to Evaluate Value-at-Risk=重點抽樣下拔靴法計算風險值 |
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作 者 | 林士貴; 傅承德; 柯子介; | 書刊名 | 財務金融學刊 |
卷 期 | 12:1 2004.04[民93.04] |
頁 次 | 頁81-116 |
分類號 | 563.5 |
關鍵詞 | 風險值; 厚尾; 拔靴法; 重點抽樣; 變異數縮減; 多維常態分配; 多維t分配; 蒙地卡羅模擬; Value-at-risk; Heavy-tailed; Bootstrap; Importance resampling; Variance reduction; Multivariate normal distribution; Multivariate t distribution; Monte carlo simulation; |
語 文 | 英文(English) |