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題 名 | Application of VaR Bootstrapping with Fat-Tail Corrections to the Asian Emerging Equity Markets=考量厚尾分配誤差修正之涉險值拔靴複製估計--以亞洲新興股市投資組合為實證 |
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作 者 | 盧陽正; | 書刊名 | 證券市場發展季刊 |
卷 期 | 12:2=46 2000.07[民89.07] |
頁 次 | 頁1-28 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 風險值; 涉險值; 拔靴法; 拔靴複製; 重複拔靴複製; 厚尾; 峰度; 新興市場; 市場崩盤; Value at risk; VaR; Bootstrap; Nested bootstrap; Tail fatness; Kurtosis; Emerging market; Market crash; |
語 文 | 英文(English) |