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題 名 | 單一方程式共整合-GARCH模型:臺灣股市之實證研究=A Single Equation Cointegration Model with GARCH(1,1) Errors: Evidence from the Taiwan Stock Market |
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作 者 | 王高文; 毛維凌; | 書刊名 | 經濟論文叢刊 |
卷 期 | 32:1 2004.03[民93.03] |
頁 次 | 頁1-24 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 單根檢定; 因果檢定; 共整合檢定; 固定相關檢定; Unit root test; Causality test; Cointegration test; Constant correlation test; |
語 文 | 中文(Chinese) |