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題名 | 單一方程式共整合-GARCH模型:臺灣股市之實證研究=A Single Equation Cointegration Model with GARCH(1,1) Errors: Evidence from the Taiwan Stock Market |
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作者 | 王高文; 毛維凌; Wang, Gao-wen; Mao, Wei-lin; |
期刊 | 經濟論文叢刊 |
出版日期 | 20040300 |
卷期 | 32:1 2004.03[民93.03] |
頁次 | 頁1-24 |
分類號 | 563.54 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 單根檢定; 因果檢定; 共整合檢定; 固定相關檢定; Unit root test; Causality test; Cointegration test; Constant correlation test; |