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題名 | 不同波動期間之期望報酬與風險關係的實證研究--不對稱GARCH-M模型之應用=The Relationship between Expected Return and Risk in Taiwan Stock Market among Different Volatility Periods |
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作者 | 葉銀華; 蔡麗茹; Yeh, Yin-hua; Tsai, Li-ju; |
期刊 | 輔仁管理評論 |
出版日期 | 200009 |
卷期 | 7:2 2000.09[民89.09] |
頁次 | 頁161-179 |
分類號 | 563.54 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 報酬與風險; GARCH模型; 融資槓桿效果; 波動回饋效果; Expected return and risk; GARCH model; Financial leverage effect; Volatility feedback effect; |