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題名 | 小麥期貨價格之預測分析--GARCH模型與ARCH模型之應用= |
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作者 | 何京勝; 蘇倩玉; |
期刊 | 臺灣銀行季刊 |
出版日期 | 20000300 |
卷期 | 51:1 2000.03[民89.03] |
頁次 | 頁289-321 |
分類號 | 562.12 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 小麥期貨價格; GARCH模型; ARCH模型; |
中文摘要 | 本文比較分析固定、同質、異質變異數模型之小麥預測期貨價格之差異、模擬能力及避險效果。根據實證研究結果在OLS、AR、ARCH與GARCH模型中同時考慮期貨價格、交易量、未平倉合約數等變數之模型,其解釋能力較僅考慮單一變數或一種以上變數之任何組合方式為佳。ARCH與GARCH模型除避險效果良好外,其交易成本亦於所有選取模型中為較低者。 |
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